新兴需求景气（加拿大多伦多）
在 2010 年 7 月至 2011 年 2 月的 144 个交易日中，重演 S&P/TSX 综合指数 19.3% 的回升过程，面对 25 个政策相关的决策节点。用户将逐日推进真实历史行情，于关键节点权衡不同选项，并由 AI 教练复盘你的模拟决策思路。
144 根日K · 25 个决策点 · 2010-07 至 2011-02 · 股市
关键事实
本段行情历时 210 天，峰值至谷底最大回撤 3.4%，反弹涨幅 22.7%。
- 最大回撤
- −3.4%
- 最大涨幅
- +22.7%
- 持续天数
- 210 天
- 最大单日变动
- −2.2%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2010年7月，多伦多证券交易所综合指数正处于后危机时代的温和复苏阶段，加拿大市场持续调整以适应货币政策预期与大宗商品价格波动的双重影响。接下来的七个多月将成为检验投资者政策解读能力的考场——在144个交易日内，指数经历了一段需要持续战略重校的上行旅程。参与者将面对25个决策节点，其中9个被标记为关键节点，在此情形下对政策信号的不同解读可能导致截然不同的组合表现。
从2010年7月28日到2011年2月23日，指数从11696.6点攀升至13956.2点，累计涨幅达19.3%。然而上升之路并非一帆风顺：期间3.4%的最大回撤考验着持仓信心，而2.2%的单日最大波幅则要求投资者在日内震荡中保持从容。这种稳健收益与骤然波动交替出现的格局，正是政策驱动型市场的典型特征——消息面短期内可能盖过基本面主导走势。
本场景的训练价值在于培养不确定性环境下的决策纪律。穿越25个政策相关决策点的过程，教导投资者学会在信息不完整时保持冷静，善于区分真正信号与市场噪音，在不确定窗口中合理管理仓位，并在波动集中出现时维持心理平衡。相对于总涨幅而言较为有限的最大回撤表明，通过可复制的流程坚守阵地，往往比频繁进出更能捕获趋势。成功的关键不在于预判能力，而在于严谨的方法论与情绪控制力。