信贷与地产泡沫（加拿大多伦多）
在2007年2月至9月的150个交易日内，加拿大S&P/TSX综合指数经历了12.2%的回撤，揭示信贷与地产泡沫的脆弱性。逐日推演九个关键决策点的26次抉择，并在模拟资金下接受AI教练复盘，提升历史场景中的决策判断力。
150 根日K · 26 个决策点 · 2007-02 至 2007-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 216 天，峰值至谷底最大回撤 12.2%，反弹涨幅 15.1%。
- 最大回撤
- −12.2%
- 最大涨幅
- +15.1%
- 持续天数
- 216 天
- 最大单日变动
- −2.8%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2007年2月，加拿大S&P/TSX综合指数正处于一轮漫长涨势的顶峰，矿业与能源板块受益于大宗商品热潮，银行系统则依靠信贷扩张维持繁荣。然而，从2月至9月这段时期，市场表面繁荣之下暗藏危机：信贷条件趋紧、房地产估值过高、全球央行政策转向的阴影逐渐浮现。参与者需要在150个交易日中完成26次决策，其中九个关键时刻将考验仓位管理与风险判断能力。
复盘数据呈现了一幅复杂的画面：指数从13142.3起步，最终收于13704.3，累计涨幅4.3%。但这一数字掩盖了期间的剧烈震荡：最大回撤达12.2%，单日最大波动幅度为2.8%，多次出现日内急跌急涨的极端行情。投资者若仅关注最终结果，将错失理解波动本质的机会；真正决定模拟组合命运的，是如何应对这些反复出现的风险事件。
本场景的核心教育价值在于区分运气与方法。12.2%的回撤会激发人类的损失厌恶本能，考验参与者是否能在压力下坚守纪律、九个关键决策点是否遵循既定的风险管理框架。这一时期的历史意义在于它提醒我们：泡沫破裂前的市场往往最为脆弱，真正的决策训练不是预测拐点，而是在不确定性中保持程序一致性。当信贷与地产风险首次显露时，冷静执行止损与仓位控制策略，比追逐短期反弹更能体现专业判断力。