亚洲危机外溢（加拿大多伦多）
1997 年 7 月至 1998 年 1 月间，加拿大 S&P/TSX 综合指数回撤最高达 13.5%，亚洲金融危机余波冲击多伦多市场。你可以在模拟教学环境中逐日复盘 144 个交易日，挑战 25 个决策节点，并获得 AI 教练的复盘点评。
144 根日K · 25 个决策点 · 1997-07 至 1998-01 · 股市
关键事实
本段行情历时 209 天，峰值至谷底最大回撤 13.5%，反弹涨幅 10.4%。
- 最大回撤
- −13.5%
- 最大涨幅
- +10.4%
- 持续天数
- 209 天
- 最大单日变动
- −6.2%
- 数据粒度
- 144 日线
- 决策点
- 25 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
1997 年 7 月至 1998 年 1 月，多伦多股市站在一场远离本土的危机的下游。彼时亚洲货币与股市风暴已在初夏爆发，全球市场余震不断，而以资源股为重的加拿大指数，恰好成为观察这场传染效应如何蔓延至发达国家市场的重要窗口。对本地参与者而言，局面令人不安：一个熟悉的指数忽然被海外剧本牵引，远方的政策回应直接重塑着多伦多的资金流向。鉴于成分股高度依赖大宗商品，加拿大企业盈利也被迫与那些承受剧烈压力的经济体的需求预期紧紧挂钩。
在 144 个交易日的复盘区间内，指数从 6585.4 起步，最终收于 6719，净涨幅仅 2.0%，但这平静的表面下是剧烈的反复。期间最大回撤达到 13.5%，更有一个交易日出现 6.2% 的单日波动，凸显亚洲消息面恶化时情绪切换之快。从 1997 年中段的相对强势，到深秋的深幅下挫，再到 1998 年 1 月末的部分修复，这并非一帆风顺的曲线，而是一连串虚假的支撑、凌厉的反弹，以及 25 个决策节点——其中 9 个被标记为关键——迫使参与者反复权衡仓位、套保与进退的勇气。
这场复盘传递的核心教训是：危机从不按预约登场，本国指数也可能长时间被本土投资者无法左右的海外叙事所支配。训练的价值并不在于抄底，而在于反复演练流程：在波动放大前先设定单笔风险承受度，认真记录面对 6.2% 单日跳动时的恐惧或贪婪，并在新闻加速时识别「必须做点什么」的心理诱惑。耐心、预设规则和诚实的复盘比任何英雄式操作更重要，因为在 13.5% 回撤的环境中，存活与纪律才是真正的优势。