地产泡沫见顶（标普500）
在150个交易日的回放中，亲历2007年2月至9月标普500指数9.4%回撤的完整过程。每天逐日推进，面对26个关键决策节点，获得AI教练复盘，在纯模拟环境中研究政策驱动下的波动率风险。
150 根日K · 26 个决策点 · 2007-02 至 2007-09 · 股市
关键事实
本段行情历时 215 天，峰值至谷底最大回撤 9.4%，反弹涨幅 13.0%。
- 最大回撤
- −9.4%
- 最大涨幅
- +13.0%
- 持续天数
- 215 天
- 最大单日变动
- −3.5%
- 数据粒度
- 150 日线
- 决策点
- 26 个
以上全部由本场景 K 线序列程序化计算（无人工编辑、无 LLM 参与）——数据口径见 方法论
行情逐日推进，你只能看到当前及之前的 K 线——就像真实身处历史当下。
在关键决策点选择买入 / 减仓 / 清仓 / 持有，每次决策推进一天。
结算后获得六维评分与 AI 复盘，成绩进入场景排行榜。
事件复盘
这段行情发生了什么
2007年年初，标普500指数正处于互联网泡沫破裂后最微妙的阶段之一。市场背负着信贷周期成熟期的压力，房地产市场已显露初步裂痕，而美联储则在权衡增长与通胀之间的平衡。本次回放涵盖2007年2月21日至9月24日共150个交易日，邀请参与者亲历这段政策驱动环境中表面稳定与系统性风险暗涌并存的时期。
指数最终收于1517.73点，较开盘1457.63点上涨4.1%，然而这微薄的净收益背后隐藏着更为跌宕的历程。期间最大回撤达9.4%，单日最大波幅达3.5%。在长达七个月的区间内，共出现26个决策点，其中9个为关键节点——在这些时刻，仓位管理与风险控制直接决定资本保全或显著损耗的分野。表面回报与实际交易体验之间的鸿沟清晰可见。
本场景剥除后见之明，专注于检验决策在不确定性下的稳健性。参与者需直面政策信号的解读、波动率的预期管理，以及在回撤侵蚀组合时维持纪律的挑战。3.5%的单日大幅波动警示我们，尾部事件往往毫无预兆地降临。此处训练的核心不在于预判结果，而在于建立能在混沌中存活的可重复流程——当市场走势与持仓相悖时，将决策锚定于理性而非情绪。